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Katherine · 2024年05月11日

请再解释下这个题的theta的结论 无法理解,听不懂

 11:24 (2X) 


theta的含义是什么,越到期下降得越快都能听懂,为什么绝对值就是increase了?


1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年05月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


theta是期权价格相对于time passing的一阶偏导数。表示含义是:当时间流逝1天,期权价格变动的幅度。


不管是call 还是put,大部分情况下theta都是负数,随着时间的流逝,期权一直在损失时间价值,所以theta的绝对值代表期权时间价值流逝的速度。比如一个期权的theta = -0.5,这代表这份期权随着时间过去1天,时间价值流失了0.5。

期权时间价值的流逝是加速的过程,所以theta的绝对值是在临近到期日的时候不断变大的,所以B选项说的increase in absolute value of theta是对的。

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努力的时光都是限量版,加油!

Katherine · 2024年05月12日

讲解很清晰易懂,非常感谢(赞)

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