开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

粗眉毛辣椒油 · 2024年05月10日

构建组合求N时,为什么利率变动1%,没有体现符号,价格变动也没有体现反向变动关系呢?

 13:43 (1.5X) 




1 个答案

pzqa39 · 2024年05月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


题干说要对冲,所以组合的T=0

组合里有三个资产:short5年期 bond 、long10年期bond, 还需要一个 Eurodollar contracts(不知道是long,还是short,题目让求)

因为说要hedge, 所以 t = 0= -S5 + S10 +F (-代表short, +代表long)

计算出来的F 如果+就是long, -就是short

所以在构建的时候先不考虑正负号,因为不知道是long,还是short,求得结果=-4227,说明是要short

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 146

    浏览
相关问题