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pzqa39 · 2024年05月11日
嗨,爱思考的PZer你好:
题干说要对冲,所以组合的T=0
组合里有三个资产:short5年期 bond 、long10年期bond, 还需要一个 Eurodollar contracts(不知道是long,还是short,题目让求)
因为说要hedge, 所以 t = 0= -S5 + S10 +F (-代表short, +代表long)
计算出来的F 如果+就是long, -就是short
所以在构建的时候先不考虑正负号,因为不知道是long,还是short,求得结果=-4227,说明是要short
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!