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粗眉毛辣椒油 · 2024年05月10日

这里求组合的价格变动 为什么不用权重求平均呢 什么情况下用平均的思想计算组合?

 05:35 (1.5X) 




1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年05月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题也可以利用每一个bond的权重先求出组合的modified duration。

组合的modified duration = w1 * MD1 + w2 * MD2 + w3 *MD3 + w4 * MD4, 每一个bond的权重w = value / 总的value 1000万


然后用组合的modified duration乘以总的value 1000万,再乘以0.1%,也可以得出正确选项。


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努力的时光都是限量版,加油!

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