可以详细解释下为什么Vega 是short吗

嗨，爱思考的PZer你好：

对于任何普通的期权，无论是call还是put，它的vega都是大于0的（vega是期权价格相对于σ的一阶偏导数，vega越大，意味着买入一份期权的潜在盈利面越大）。

C选项说的是short put option，既然是做空一份期权，那么vega小于0，此时vega越小越好。所以short put = short vega。C选项correct

D选项说的是long 一个深度实值的上涨敲出call option，这意味着此时股价已经很高，如果股价再涨，很可能使得call option敲出（失效）。所以D选项应该是short delta and short vega才对（此时vega如果再上涨，期权很可能立刻失效）。

所以D选项后半句incorrect，选D。

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