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11dot · 2018年08月09日

问一道题：NO.PZ2016082403000035

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


为什么STRIPS has more interest rate sensitivity than coupon bonds?

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月09日

STRIPS是zero-coupon bond，相对而言对利率更敏感，因为不存在利息，到期收到的金额是固定的，收益率的变动对现值影响较大，而coupon bond由于存在固定利息，且是分期支付的，在收益率变大时候，虽然本金下降，但是利息的再投资收益也上升，所以有一部分的对冲作用。

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2019-03-28 00:03 1 · 回答