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王清源 · 2024年05月10日
26:02 (1.5X)
利率上升为什么长期债券的价格低
李坏_品职助教 · 2024年05月10日
嗨,爱思考的PZer你好:
利率上升,所有债券价格都会下降。但是久期越大的债券,价格下降幅度越大。
长期限的、coupon低的债券,久期最大,所以长期限并且coupon低的债券价格下跌最明显,也就最有可能成为cheapest to deliver。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!