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Frankkk · 2024年05月09日

yield curve volatility策略

yield curve volatility本身指的是什么?level、slope和curve都能理解,那volitility变动到底指的是什么变化?为什么应对volatility的策略是跟option有关的?

我这个理解是正确的吗?volatility指的是不知道未来长短期利率是上升还是下降,也不知道变化的幅度大小,就一切都是未知

1 个答案

pzqa31 · 2024年05月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


yield volatility是指收益率的波动率,可以画一条收益率波动率曲线,横轴是剩余到期日,纵轴是收益率波动率。volatility变大,option会更值钱,因为option相当于是一种选择权(可以选择行权或者不行权),一旦波动加剧,这种选择的范围会变大,选择权才会更值钱。最极端的,如果完全不波动,那么买不买这个option都一样,那这个权利就不值钱了。

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