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cika · 2024年05月09日

危机时,股票和债券的correlation


老师,请问下述说法是否正确:危机时股票和债权的相关性增加。进一步讲,是高收益债和股票的相关性增加,国债跟股票的相关性是下降的,所以才有了flight to quality decrease correlation between 国债和股票。

1 个答案

pzqa31 · 2024年05月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,是这样的,当金融危机的时候,资产的波动性以及资产间的相关性都会有上升,主要是HYB违约概率加大,股市表现也差,此时表现为相关性上升,这时候国债会成为优质的避险工具。

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