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Maxy · 2024年05月09日
10:25 (2X)
李坏_品职助教 · 2024年05月09日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这里是用DV01去计算对冲数量。DV01是根据Long或short来判断正负的,duration本身不需要考虑负号。
我们的目标就是让两个swap的DV01相加,再加上futures的DVBP(乘以N和面值100),加起来等于0就得到了完美对冲组合了。
你说的加负号,那是求某一个债券的价格变动率,不是本题这种求对冲数量。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!