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Maxy · 2024年05月09日

请问这道题Duration前面为什么不再加负号了呢?计算delta P的话,等式右侧不应该是-D*delat Y*P吗?

 10:25 (2X) 




1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年05月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里是用DV01去计算对冲数量。DV01是根据Long或short来判断正负的,duration本身不需要考虑负号。

我们的目标就是让两个swap的DV01相加,再加上futures的DVBP(乘以N和面值100),加起来等于0就得到了完美对冲组合了。


你说的加负号,那是求某一个债券的价格变动率,不是本题这种求对冲数量。

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