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尚晨 · 2024年05月09日

正态分布最后结尾的例题4

 16:21 (1X)


请问我用黄线框的这个计算过程是什么,标准差1是0.07吗?怎么算出来等于0.1208的?

3 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年05月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个黄色的部分求的是σ^2_P,也就是把资产PF和资产AF混合之后形成的投资组合的方差。


投资组合的方差 = PF的权重^2 * PF的方差 + AF的权重^2 * AF的方差 + 2*PF的权重*AF的权重*Cov(PF, AF),

因为题目告诉我们AF和PF是independent,所以二者不相关,所以Cov(PF, AF) = 0.


那么投资组合的方差 = PF的权重^2 * PF的方差 + AF的权重^2 * AF的方差= (50/250)^2 * 0.07^2 + (200/250)^2 * 0.15^2 = 0.014596。

所以投资组合的标准差σP = 根号下(0.014596)=0.1208

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

李坏_品职助教 · 2024年05月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


哈哈,没关系。祝同学考试下笔如有神!

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努力的时光都是限量版,加油!

李坏_品职助教 · 2024年05月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


是有什么问题吗?同学为什么给了差评呢?

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努力的时光都是限量版,加油!

尚晨 · 2024年05月09日

不是的 刚刚我打开什么回答也没有。。直接让我评价。。已经看懂了 给好评!

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