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Mengooo · 2018年08月06日

问一道题：NO.PZ2016082405000041 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师，B为什么不对呢

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年08月07日

同学你好，这里它问的是市场规模，这个是什么就是什么，是客观存在的

zjcjrd · 2020年03月07日

老师，如果题目换个问法，问谁的风险最大是不是选C？

zjcjrd · 2020年03月07日

说错了，如果问哪个风险最大是不是选foreign exchange？

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相关问题

     老师，对于A和C还是有疑问，interest rate swaps互换的是interest,计算的时候是netting的zhi，虽然面临的是双方的risk,那这个outstanng notionamount还是比A大吗？

2018-10-26 09:12 1 · 回答

请问这题a不能考虑吗，swap是双边都有exposure.c像保险 只有一方有exposure?

2018-03-04 12:59 1 · 回答

麻烦解释下这道题：NO.PZ2016082405000041 [ FRM II ]

2017-11-08 12:45 1 · 回答