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梦梦 · 2024年05月07日

有两个地方不太明白

NO.PZ2020011101000016

问题如下:

Suppose you observed sample autocorrelations ρ^1=0.24,ρ^2=0.04\widehat\rho_1 = 0.24, \widehat\rho_2 = -0.04, and ρ^3=0.08\widehat\rho_3 = 0.08 in a time series with 100 observations. Would a Ljung-Box Q statistic reject its null hypothesis using a test with a size of 5%? Would the test reject the null using a size of 10% or 1%?

解释:

The test statistic is

QLB=Ti=1h(T+2Ti)ρ^i2Q_{LB}=T\sum_{i=1}^h(\frac{T+2}{T-i})\widehat\rho_i^2

=100(102/99)(0.24)2+100(102/98)(0.04)2+100(102/97)(0.08)2=100*(102/99)(0.24)^2+100*(102/98)(-0.04)^2+100*(102/97)(0.08)^2

=5.93+0.16+0.67=6.77=5.93+0.16+0.67=6.77

The critical values for tests sizes of 10%, 5%, and 1% are 6.25, 7.81, and 11.34, respectively. (CHISQ.INV(1-α\alpha, 3) in Excel, where α\alpha is the test size). The null is only be rejected using a size of 10%

1、为什么有三个autocorrelation,自由度就是3?自由度就是可以自由变动的变量个数?

2、这里的p都是指残差的p吧?是估计值和真实值之间的残差?

3 个答案

pzqa39 · 2024年05月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


检验的是ei 残差序列

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa39 · 2024年05月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这两种检验用于检测时间序列残差的自相关性。Q-LB 和 Q-BP 检验的零假设是:给定滞后阶数h,序列的h个滞后期内的自相关系数均为零,即序列的残差没有显著的自相关性。

 

自由度通常表示能够自由变化的独立数据点的数量。对于Qlb检验来说,自由度的确定与检验中的滞后期数有关,自由度等于检验中的滞后期数h,在题目中,给出了 3 个样本自相关系数(对应 3 个滞后期),因此自由度就是3。


----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

梦梦 · 2024年05月10日

“给定滞后阶数h,序列的h个滞后期内的自相关系数均为零”到底是Y1,Y2,Y3…Yt-h的自相关系数,还是Y2 =得塔+faiY1+e1,这里的e1?

pzqa39 · 2024年05月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


卡方分布表自由度用3,ρ的数量。

在时间序列分析中,自相关系数 𝜌𝑖是用来衡量一个时间序列在不同时间点上的值与其滞后i期的值之间的线性相关程度

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

梦梦 · 2024年05月09日

卡方分布自由度这里不太明白,另一个明白了

梦梦 · 2024年05月09日

又看了下笔记,感觉糊涂了,Qbp和Qlb检验的到底是残差e的correlation即p,还是自变量和自己置后项之间的correlation的p?

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2024-08-13 09:09 2 · 回答

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