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Sofia nice · 2024年05月07日

为啥K是long无风险利率呢，这个不是面值为X的零息债券吗

  1. CFA I
  2. Derivative

 09:47 (1.3X) 




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1 个答案

pzqa35 · 2024年05月08日

嗨，努力学习的PZer你好：


对于fiduciary call这部分，put-call parity和 put-call forward parity都是一样的哈，这是一个面值为X，到期时间为T的无风险的零息债哈。所以它的现值是X/(1+rf)T.

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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