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云想衣裳 · 2018年08月05日

问一道题：NO.PZ2016062401000057 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

这道题没看懂，麻烦解释一下

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年08月06日

同学你好，本题是问MA(1)的问题以及解决策略。在MA model中，今天的数据=今天的shock+θ*过去的shock，即今天的数据完全是今天和昨天的shock之和，这些shock是无关、随机的。如果一组时间序列之间是有联系的，即昨天的数据yt-1对今天的数据yt有影响，那么就不能用这个模型，应该用带有yt-1的AR模型更合理些。

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2018-11-05 23:50 1 · 回答

     讲义第194页，写了current anlaggeunobservable shocks 那么答案应该是包括了shock吧

2018-07-08 23:32 1 · 回答

这个…应该不太会考吧，都没什么印象的•﹏•

2018-04-24 08:34 1 · 回答