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Dinny · 2024年05月06日

adding credit duration under a static credit curve


请问老师,最后面一段话,这个15000和20000是怎么来的啊,什么逻辑?

2 个答案
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pzqa31 · 2024年05月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


这页有计算,就是把coupon这部分拆分成两份,第一部分是来自于12年和8年的benchmark coupon这部分之差,也就是期限差,另一部分差值就是来自于信用的差值。可以把这部分的课程再听一下。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa31 · 2024年06月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里的意思是coupon有一部分是来自基准利率的收益,一部分来自信用利差。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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