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Señorita Eva · 2024年05月06日

CFA一级derivatives原版书课后题Module 5 的最后一题

老师,这题答案和老师讲的不一样,我根据老师列的式子算不出答案,麻烦解释一下如何计算,谢谢!



1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年05月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师列的式子,求出来的r=0.0015, 但这个是第1个月到第2个月的远期利率,也就是时间长度为1个月的利率。所以要把这个r进行年化处理,也就是乘以12.


0.0015*12 = 1.8%,所以选A。

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