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Olivia Zhang · 2024年05月06日

这道题为什么不能用连续复利来计算。

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

NO.PZ2023091802000074

问题如下：

An investor buys a Treasury bill maturing in 1 month for $987. On the maturity date the investor collects $1,000. Calculate effective annual rate (EAR).

选项：

A.

17.0%

B.

15.8%

C.

13.0%

D.

11.6%

解释：


987xe^(EAR/12)=1000

EAR=15.7%


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1 个答案
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pzqa39 · 2024年05月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：


理论上连续复利算出来和离散复利算出来的结果应该不影响做题。

但是这道题比较老了，误差有点大。建议还是用离散的公式。

在考试中不会给这种误差太大的题型的

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NO.PZ2023091802000074 问题如下 investor buys a Treasury bill maturing in 1 month for $987. Onthe maturity te the investor collects $1,000. Calculate effective annurate(EAR). A.17.0% B.15.8% C.13.0% 11.6% 考虑1000折现=987,1000/(1+R)^1/12=987,R=0.170022.老师，我这样计算是否可以呢？错在呢？

2024-04-26 14:25 1 · 回答