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luojy · 2024年05月05日

incremental VaR

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 02:34 (2X) 


老师，请确认下，

incremental VaR指的就是整个变化头寸（a certain position）对应的VaR的变化，而不是一个单位头寸(one unit position)对应的VaR的变化，我这样理解对吗? 后者说的应该是marginal VaR



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pzqa31 · 2024年05月06日

嗨，爱思考的PZer你好：


Icremental var是计算新增一定仓位的资产X对原资产组合带来的var变动。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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