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Cooljas · 2024年05月05日

可以每个选项再解释下吗?

NO.PZ2023091601000097

问题如下:

You are running a Monte Carlo simulation to price a portfolio of options. When generating random numbers for use in the simulation:

选项:

A.

The stratified sampling method eliminates extreme observations.

B.

A truly random number generator would avoid clustered observations.

C.

A congruential pseudorandom number generator creates sequences converging to a constant value.

D.

The Latin hypercube sampling method ensures that all strata are sufficiently well-represented.

解释:

可以每个选项再解释下吗?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年05月07日

同学你好,

A选项:分层抽样法可以消除极端观测值。 既然只是把样本分层,然后抽样,当然没办法消除极端值,如果消除了极端值,那monte carlo方法不是没办法模拟现实生活中发生的极端情况了,所以不对,不选他。

B选项:一个真正的随机数生成器会避免扎堆现象。跟A选项一样,如果monte carlo方法使用的随机数不可能会有扎堆现象,那monte carlo方法的一个重要缺点就是没办法预测危机情况,所以也不对。

C选项:一个同余伪随机数发生器(这个不认识英文单词也没有关系,就是一种方法)创建了收敛到一个恒定值的序列。monte carlo方法的本质就是通过发射随机数的方法来去模拟路径,如果一个方法最后产生了一个收敛于某一个固定值的序列,本质上其实是违背了随机的特点,所以C选项也不对。

D选项:拉丁超立方体抽样法确保所有层都有足够的代表性。其他三个根据判断都不对,所以就只能选D了。(这个当做结论记一下就好了,教材也没有涉及)