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刘翠微 · 2024年05月05日

如果Total return swaps中的债券违约了

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

​如果Total return swaps中的债券违约了，应该是payer还是receiver来承担这一部分的本金损失，这一块儿感觉讲义里面没有讲。

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品职答疑小助手雍 · 2024年05月06日

同学你好，因为total return swap只有名义本金，并不真的换本金。

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