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甜宝 · 2024年05月04日

问题

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price of CDS≈100-upfront premium 怎么理解?


1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年05月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Price of CDS = 100 - Upfront premium%,这个公式只是一个CDS的报价,就像T-bill futures的报价是100-年化收益率是一样的,只是为了显示风险越高价格越低的一个关系。也就说明这个报价并不代表CDS本身的价值。

upfront premium%是期初使得合约公平的payment,比如upfront premium是8%,那我们报价就报92。

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