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陈我勒个去 · 2024年05月04日

经济-high frequency data


官网的practice,高频数据不是会distort correlation吗?为什么答案说这句话完全正确?

2 个答案

笛子_品职助教 · 2024年05月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


那为什么improves the precision of sample covariance, variance and correlations BUT NOT the precision of SAMPLE MEAN?


Hello,亲爱的同学~

improves the precision of sample covariance, variance and correlations 。

上一条说过了,同步性的高频数据,可以提高correlation估计的准确度。

关于协方差和方差,相关性就是由协方差和方差计算出来的。

协方差 = 相关性 * 资产1的标准差 * 资产2的标准差。

这几个变量是相互关联的,提升了相关性,也就提升了协方差和方差。

涉及到路径的,高频数据是可以improve的。

因为频率提升了,分析得更细致了。


这里老师说一下后半句:BUT NOT the precision of SAMPLE MEAN

数据频率对样本均值并无影响。

比如一年的平均价格。使用日线数据,还是使用1分钟数据,它的平均价格都是一致的。

这是因为样板均值,它不涉及到路径问题。

那么提高数据频率,并不会有improve。


同学问的这句话,也是基础讲义第15页的原文。


这句话是正确的。




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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

笛子_品职助教 · 2024年05月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


官网的practice,高频数据不是会distort correlation吗?为什么答案说这句话完全正确?

Hello,亲爱的同学~

高频数据并不是一定会distort correlation。

高频数据分两种,一是同步性高频数据,二是异步性高频数据。

同步性高频数据,可以提高相关性的准确度。

只有异步性的高频数据,才会distort correlation。

这句话是原版书的原文,在原文的语境中,还没有讨论到异步性的问题。

因此默认为同步性的高频数据。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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