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stephy · 2018年08月04日

此题为什么是剪掉individual VAR1？问一道题：NO.PZ2016071602000011 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年08月04日

同学你好，组合一开始的VAR＝61.6，拿掉资产2之后，整个组合只剩资产1，所以新的组合的VAR＝资产1单独的VAR=23.3，再相减便得到reduction

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