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轧称的棉花糖 · 2018年08月02日

PZ2016070201000036

PPT上面说经济差时correlation大而且它的波动也大,为何不选A?另外答案中的两个数据是怎么算出来的



1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月03日

PPT应该有误,金融危机时期违约相关性大,因为大家都趋于违约,所以反而相关性波动率很稳定。至于解析只是实证数据,便于解释题目,并不是要求你去算。

轧称的棉花糖 · 2018年10月21日

轧称的棉花糖 · 2018年11月06日

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