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Shuangshuang · 2024年05月02日

请问这道题rwa怎么算，麻烦截屏下知识点

  1. FRM II
  2. Basel Accord



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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2024年05月04日

同学你好，这题是对巴塞尔协议三个风险的综合考量，知识点也是分散的。

信用风险要带上CVA的调整，用大的那个数。

MR和OR给的是capital charge，要乘以12.5才得到的是rwa。（rwa乘以8%等于capital charge）

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