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Caroline123456 · 2024年05月02日
13:33 (2X)
第二年违约的情况，不是应该是第一年不违约，第二年违约，为什么是前两年都违约？这跟之前算CVA不是矛盾了?
品职答疑小助手雍 · 2024年05月04日
是的
品职答疑小助手雍 · 2024年05月03日
同学你好，不矛盾的，你看完三年的计算过程，
它其实是分了三种情况考虑的是本金那1000的部分。
从整体看这个债券的EL，还是要分三种情况的，题目的解析是按现金流的情况来分类的，和按照三种情况（第一年违约，第二年违约，第三年违约）分别算3个损失再按概率加起来结果一样。
Caroline123456 · 2024年05月04日
所以他其实跟债券计算CVA是一样的计算方式是吗？
