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sophiashan_33 · 2018年08月02日

没有看懂，可以解释一下吗？问一道题：NO.PZ2016070202000016 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

这一题没有看太懂，可以用中文解释一下吗？问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年08月02日

同学你好，本题相当于是问，在本题的题干背景下，哪一种VAR的计量方法计算VAR最不正确（最没有准确计算出组合的风险）

因为组合里含有期权，所以重定价的方式是合适的，即AC可选。另外，由于中间还有1995-2001互联网泡沫的隐含背景，亦即这个期间科技股的价格有明显的漂移，因此要对漂移进行处理。BD都有不太对，但因为题目中问的是least，所以选一个最差的方法即可。Delta-normal假设的是收益率呈正态分布，相比于D中纯粹高估是要好一些的。

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