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hjk · 2024年05月01日

利率互换，不清楚swap的原理。

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


为什么利率下降，支付浮动利率的一方敞口是正的。一级的swap没太听懂，请老师再讲一下。

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年05月02日

同学你好，swap这个交易就是一方A收固定利率（暂时假设为6%）支付浮动利率（假设为X%），另一方B收浮动利率（X%）支付固定利率（6%）。

固定利率是一直不变的，浮动利率现在下降了，那也就是A方还是收6%但是支付的X%变小了，那就是A方赚钱了。在B欠A钱的情况下，A的敞口是正的。


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