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小权 · 2024年05月01日

现金流越分散,convexity越大?

这道题目我知道是找convexity 大的,所以C可以选出来,但是如果从现金流分散的角度来看,不是B的现金流更加分散吗,毕竟B是一个laddered,而C是一个barbell的,

1 个答案

pzqa31 · 2024年05月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


duration相同或相近,barbell、laddered、bullet三个portfolio convexity大小是:bullet<laddered<barbell。


structural risk大是选择convexity大的portfolio。

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