NO.PZ202309170100004602
问题如下:
The key rate duration for a 10-year shift is close to?
选项:
A.6.76
B.-6.76
C.3.19
D.
-3.19
解释:
-(1/87.1876) (87.2154 – 87.1876) / (0.01%) = -3.19
久期不是取正数的吗,这个题目意思是
李坏_品职助教 · 2024年05月01日
嗨,爱思考的PZer你好:
key rate duration不一定都大于零。
比如讲义里这个例题:
key rate duration = - 1 / initial value * (10-year shift value - initial value) / 0.01% = -3.19
-3.19说明当10-year的Key rate变动1个bp时,债券价格会同向变动3.19个bp. (1bp = 0.01%)
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!