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cenwandada · 2024年04月30日

久期不是取正数的吗,这个题目意思是

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202309170100004602

问题如下:

The key rate duration for a 10-year shift is close to?

选项:

A.6.76

B.-6.76

C.3.19

D.

-3.19

解释:

-(1/87.1876) (87.2154 – 87.1876) / (0.01%) = -3.19

久期不是取正数的吗,这个题目意思是

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年05月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


key rate duration不一定都大于零。

比如讲义里这个例题:

key rate duration = - 1 / initial value * (10-year shift value - initial value) / 0.01% = -3.19

-3.19说明当10-year的Key rate变动1个bp时,债券价格会同向变动3.19个bp. (1bp = 0.01%)


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