西红柿面 · 2024年04月29日

这道题我算的是1.597280，和答案不一样啊

NO.PZ2018091701000028

问题如下：

Analysts collected some information about active portfolio management:

The Sharpe ratio produced by combining Portfolio 1 and benchmark is closet to:

选项：

2.37

1.54

1.45

解释：

B is correct.

考点:investing in both the actively managed and benchmark portfolios

解析：

先求组合1 的IR：IR=8%/5.5%=1.45

再求一个新的SR，公式为SR²_P=SR²_B+IR²=2.37，然后再开根号等于1.54.

这道题我算的是1.597280，和答案不一样啊

添加评论

品职助教_七七 · 2024年05月01日

嗨，努力学习的PZer你好：

1.45454545并不影响计算结果。代入公式，1.45454545的平方+0.52的平方，再开根号，得到1.5447

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

品职助教_七七 · 2024年04月30日

嗨，从没放弃的小努力你好：

请具体给出“我算的是1.597280”的详细计算过程，仅给出一个最终结果是无法判断的。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

西红柿面 · 2024年04月30日

IR=8%/5.5%=1.45这个我算的不是保留两位，我算的更精确了：1.45454545，然后带入公式算出1.597280