嗨，努力学习的PZer你好：
先算β
题目说 the correlation=1，σi = volatility of the fund, σm = volatility of the index σi=2σm
β=2
将β代入 CAPM公式
Ri = Rf + βi * (Rm – Rf) = 0.03 + 2.0*(0.076 – 0.03)= 0.1220 = 12.2%.
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
