这里，EA 表示什么含义，还有 PD，LGD 的含义
李坏_品职助教 · 2024年04月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
UL：unexpected loss，非预期损失（公式详见下面的讲义截图）。
EL: expected loss, 预期损失。
EA: 风险敞口。比如100万的贷款，现在还剩80万未偿还，那么敞口=80万。
PD: 违约概率。
LGD: loss given default，损失率。比如100万的贷款，如果客户违约的话可以追回30万，那么LGD = 70%.
这些都是重要的基础概念，建议同学复习一下FRM一级Credit Risk Factor这个部分的课程。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！