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wukefu · 2024年04月28日

daily roll的两种情况

 10:51 (2X) 最后一段further more里说的,随着时间,持有long 头寸的成本增加,是因为daily roll是一个loss,而且这个loss越来越大。

这个结论应该是针对contango的情况吧,如果是backwardation,那么就long 的成本减少,因为daily roll是一个gain。这么理解对吗?




1 个答案

pzqa31 · 2024年04月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,是这样的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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