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PEI · 2024年04月28日

好解析里没有说为什么callable bond比putable bond在rate increase的时候跌更多

  1. CFA III
  2. Fixed Income



你好解析里没有说为什么callable bond比putable bond在rate increase的时候跌更多 请问如何理解

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1 个答案

pzqa31 · 2024年04月29日

嗨，爱思考的PZer你好：


最后这段讲了，如果利率进一步上涨，putable bond可能会行权，而callable bond更不可能行权，所以put option的价值会涨的更快，putable bond的价值会跌的更慢。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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