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Dorapai · 2024年04月26日
什么时候用upfront premium+coupon，或期末价格减去期初价格，或%spread*spread duration
怎么去区分这几种算法的不同用法
基础班讲义p372例题用了第一种
p378例题用了第二种
p368例题用了第三种
pzqa31 · 2024年04月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个老师上课讲过，两种方法都可以，只是第二种方法需要spread duration不变才可以用。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
