问一道题：NO.PZ2016062402000035 [ FRM I ]

问题如下图：

选项：

解释：

这个题的答案，有点模糊，不是很理解A和D

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orange品职答疑助手 · 2018年07月30日

同学你好。相比于买期权，卖期权会有着很大的风险，会带来更大的损失。以卖看涨期权为例，St可以无限大，将期权卖给别人后，别人可以按之前规定好的行权价格K买走，那我亏的钱也是无限大了。因为有着巨额亏损的风险，所以在收益率曲线上呈现左边肥尾的特征，所以去估计左边肥尾的分位数就会更加困难，也就是误差更大。

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NO.PZ2016062402000035问题如下 A risk manager hbeen requested to provi some incation of the accuraof a Monte Carlo simulation. Using 1,000 replications of a normally stributevariable S, the relative error in the one-y 99% Vis 5%. Unr these contions, Using 1,000 replications of a long option position on S shoulcreate a larger relative error. Using 10,000 replications shoulcreate a larger relative error. Using another set of 1,000 replications will create exameasure of 5.0% for relative error. Using 1,000 replications of a short option position on S shoulcreate a larger relative error. Short option positions have long left tails, whimakes it more fficult to estimate a left-tailequantile precisely. Accurawith inpennt aws increases with the square root of K. Thus increasing the number of replications shoulshrink the stanrerror, so answer B is incorrect. 这道题没看懂？。。。

2023-05-13 14:09 1 · 回答

老师，此题C错在哪里？

2019-10-25 11:17 1 · 回答

relative error 在这里是什么意思？是专业名词还是就是字面意思“相对误差”的意思？

2019-09-20 23:10 1 · 回答

这道题何老师在经典题讲过，关于A，右偏所以会更靠近分为点，这部分我理解。可是为什么因此就能得到 relative error越小的结论呢？何老师视频中说的是估计的会越精确，我不大理解为什么会有这个结论谢谢）

2019-08-31 08:48 2 · 回答

老师，你好，我理解a 会导致尾部更大的估计误差，一个是正，一个是负吧

2019-07-11 10:50 1 · 回答

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