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Martinmm0305 · 2024年04月26日

为啥不能用4.98% 和5% 按变动2bp算，而要用4.98%和5.02%按变动4bp算？dv01不应该是变动越小越准确吗？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

 22:27 (1.5X) 




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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年04月26日

同学你好，因为债券是有凸性的，涨多跌少，所以上下移动的变化不一样的，需要把上下的变动平均一下。

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