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世纪之龙5 · 2024年04月25日
17:03 (2X)
10%在5%右边,10%的数据去推5%数据损失不是会变大吗,为什么bcd不行
品职答疑小助手雍 · 2024年04月25日
同学你好,2级里面对var(假设95%的var)的定义机制是5%*N+1,也就是100个数字里面最大的损失数第六个数字是95%的var。
这个机制的原理其实每个数字代表了自己的一个区间,100个数字就是100个区间(每个1%)。而第一个大于等于95%累计概率的数字就是第六个数字。
10天总共10个数字,最小的那个就是-2.59%,占据着最左边的10%。所以整个最左边的10%部分对应的损失数字都是2.59%,约等于3%