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Olinaaaaa · 2024年04月25日
NO.PZ2023091601000067
问题如下：
In the covariance-stationary ARMA(1,1)，Yt=0.5+1.5Yt-1-0.6Ɛt-1+Ɛt,where Ɛt-WN(0,σ2),what is the long-run mean E(Yt)?(PZ
选项：
A.
1
B.
-0.6
C.
-1
D.
0.6
解释：
因为她的mean不是U嘛 为什么不是1呢
李坏_品职助教 · 2024年04月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
本题问的是这个ARMA(1,1)时间序列的mean是多少，也就是问你Yt的长期mean是多少。
根据讲义的公式，mean（就是μ） = 常数项δ / （1-Yt-1滞后项的系数φ） = 0.5/(1-1.5) = -1
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
