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Carolyne · 2024年04月23日

black model 标的为期货


请问第一个图 分母折现的时间T是折倒哪里?折到A还是B?另外另外两个图分母折现的时间都是折到A对吗?

1 个答案

pzqa35 · 2024年04月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个T指的是折现到0时刻。

这里是指如果标的资产的现在价格无法获得,那么我们就可以用将来的价格折现到当前时间点来作为现在的价格。也就是假设标的资产停牌了或者无法购买,没有报价,但是它的期货或者衍生品还在交易,也就是我们知道B时刻的交易价格,那么此时我就可以把B时刻的价格折现到0时刻来替代S0.

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努力的时光都是限量版,加油!

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