开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

YiFei. · 2024年04月23日

为什么这里B floating 浮动利率折现只折现了一次，还用了t = 0.25 （3个月）

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products



添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年04月23日

同学你好，因为浮动利率债券每次付息日的时候，债券价格会回归面值，所以相当于到下个付息日时候，未来现金流的PV就已经是面值了。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 161

    浏览
相关问题