第二条是什么意思?谢谢
Lucky_品职助教 · 2024年04月23日
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学你好。
关于resample MVO方法的缺点,第二条想表达的意思是:
resample 的方式就是解决MVO方法的有效前沿对changes of input 过于敏感的问题,它通过估多次有效前沿,之后求一个平均的有效前沿,就可以让这条有效前沿更加稳定一些。 但是resample 只是一个纯统计学的方法,最终画出来这条有效前沿可能会over diversified,也就是过度拟合化,也就是使有效前沿的上的资产风险模拟的过度分散化了,这是不符合现实情况的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!