问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
单看D选项应该没有错误吧？
什么叫做autocorrelation cutoff？ 什么叫做gradual autocorrelation decay？
orange品职答疑助手 · 2018年07月28日
同学你好。MA移动自回归模型它具有一个特点、一个性质，即它具有autocorrelation cutoff。这块notes也仅仅是一带而过的，就写了如下内容，即这一个公式，也没说它有什么作用。同学你可以在学有余力的情况下，把它当成补充结论来记忆即可。
而AR模型中，它的autocorrelation自回归系数就是每个y前的系数 θ^i。因为θ的绝对值要小于1，所以时间越长，即i越大，那么θ的绝对值就会越小，这就是一种 gradual decay。
我个人觉得D选项不对，它说的太绝对了，比如说：
这说明具有covariance stationary特征的{yt}还是存在的
YQT__ · 2018年09月25日
AR模型具有白噪声的性质的话，不是应该序列协方差吗？那样D不是一定就是错的吗