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老师在讲历史模拟和回测的区别的时候
在说历史模拟的时候，老师说他是随机抽取的，并不是像回测的时候按rolling window的方法滚动向前的。
这点理解。但是老师说道假设随机抽取1000次……
这里就不太理解了
因为总共就374个月，他随机抽1000次，那就相当于这段时间的每个数据都去到了，这样历史情景分析的结果和回测的结果不就都一样了吗？
品职助教_七七 · 2024年04月23日
嗨，努力学习的PZer你好：
主要的区别在于顺序上，rolling window的方法是必须固定顺序的，不能打乱。但历史模拟的顺序是随机的，不按照月份的前后时间顺序来。
此外，历史模拟中的抽样是有放回的，有的样本会被重复的抽到，有的样本即使抽1,000次也可能抽不到。不能说超过374就每个数据一定都取到了。
举一个极端的例子，这1,000个样本中有100个第一个月，100个第二个月....直到100个第十个月。那么从第11到第374个月的数据就都没有抽到。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！