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四年才转正 · 2024年04月22日

chapter8 - 3.3 -方法一：Brinson归因（超额回报的来源）

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

 09:55 (1X) 




这里提到的Benchmark （其实也是一种组合），可以理解为标准化的被动型的指数基金么？e.g.沪深300ETF？

Portfolio就是基金经理操盘，对表上述的资产池，可以这么理解么？

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1 个答案

净净_品职助教 · 2024年04月22日

嗨，爱思考的PZer你好：


这里提到的Benchmark （其实也是一种组合），可以理解为标准化的被动型的指数基金么？e.g.沪深300ETF？

  • 可以这么理解，一般基准会找一个同样投资风格的指数，沪深300指数或者以这个指数构建的基金都是可以的。

Portfolio就是基金经理操盘，对表上述的资产池，可以这么理解么？

  • 可以这么理解，对于被动投资策略来说，基本按照指数的成份股构成来构建组合，投资目标就是获得和指数相同的投资回报。如果是主动投资策略，同样对标一个投资风格类似的指数，通过基金经理自己对成份股及其权重的调整，使得投资组合能够超越指数获得超额回报。

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