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小e · 2018年07月27日

PZ2016062402000029

  1. FRM I
  2. Quantitative

答案选择A 为什么不对？ not the price in all states of the world 怎么理解


谢谢！

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年07月28日

同学你好，那个解析有点奇怪，请按这个理解 ：

dz~N(0, dt)，即dz服从以0位均值，dt为方差的正态分布。所以当dz取负数、b取正数时，bSdz就取负数，所以dS就可能小于0，所以A选项错误

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