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甜宝 · 2024年04月22日

问题

 22:52 (1.5X) 


老师,应该只有manage future是右偏的吧? global market,我记得好像是有不同结果,不一定是右偏的吧


1 个答案

pzqa35 · 2024年04月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


趋势跟踪策略,意味着投资者试图识别并利用市场趋势。当市场出现持续的趋势时,这些策略可以产生显著的正收益,从而导致收益分布的右偏,所以在global macro 和 managed futures这两种都是趋势追踪的策略中都会有一个右偏的特征哈。

我们原版书只有在这道题中有提到过global macro是一个右偏的特征,所以这道题同学可以作为一个小的结论记起来哈。

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努力的时光都是限量版,加油!

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