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老师,您好,这道题我整体都没有看明白,不是B里面小于0.01%的都不投嘛?怎么又有后面ADV什么的一步步将小于0.01%部分的4billion分解?
笛子_品职助教 · 2024年04月22日
嗨,努力学习的PZer你好:
老师,您好,这道题我整体都没有看明白,不是B里面小于0.01%的都不投嘛?怎么又有后面ADV什么的一步步将小于0.01%部分的4billion分解?
Hello,亲爱的同学~
这几个是不同的约束条件。
从权重的约束看:小于0.01%的都不投。但0.01%的可以投。
从成交量的约束看:4billion *1.5% *10%,小于这个交易量的不投。
4billion是由40 trillion *0.01%计算的。因为0.01%的可以投。
portfolio的股票要同时满足多个约束条件,来确定单票最小金额。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!