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RyanR · 2024年04月22日

这是个什么考法

NO.PZ2020033001000089

问题如下:

Backtesting of actual losses to VaR calculations is required according to the Basel Committee. How many exceptions occur in a 250-day trading period would result in increasing the capital multiplier from three to four?

选项:

A.

zero to four

B.

four to seven

C.

seven to nine

D.

ten to more

解释:

D is correct.

考点:Backtesting VaR

解析:

If there is ten or more backtesting violations, capital multiplier need to be increased from three to four.

capital multiplier是不是就是那个k。k从3增加到4,增加了1,所以number of exceptions对应就是10+?


看了看历史提问,这个问题还属于考试范围吗。

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年04月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


对 multiplier就是K。

这个在Describe The Basel Rules For Backtesting这个视频里面有提到

如果K从3增加到4,也就是增加了1,那么应该是有超过10个exceptions。


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